更新時間：2025-04-22 06:22:59
系統(tǒng)軟件開發(fā)
400資產(chǎn)負(fù)債管理（ALM）的目標(biāo)是在收益、風(fēng)險要求、流動性義務(wù)等方面從財務(wù)上優(yōu)化平衡頭寸。因此，它是業(yè)務(wù)管理的重要組成部分，特別是對于銀行和保險公司而言。由于風(fēng)險管理要求的不斷提高，它變得越來越重要。
什么是資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)？
資產(chǎn)負(fù)債管理(ALM) 研究是對保費、福利和精算準(zhǔn)備金精算預(yù)測的邏輯補(bǔ)充。只有通過反映負(fù)債（資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債方）和可能的投資發(fā)展（資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)方），才能全面了解長期履行義務(wù)的可能性，即使是在充滿挑戰(zhàn)的環(huán)境中，例如由于利率低，資本市場承壓的情景。除了優(yōu)化分配以滿足精算率的信息外，ALM 研究還可以顯示當(dāng)前形式的融資體系是否可持續(xù)，是否有足夠的風(fēng)險工具可用，或者是否建議對該體系進(jìn)行修改。
資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)的功能及特點
資產(chǎn)負(fù)債管理(ALM) 的主要目標(biāo)是沿時間軸有效持有資產(chǎn)和負(fù)債組合，并使用各種估值和戰(zhàn)略方法優(yōu)化RORAC（回報/風(fēng)險）。由于復(fù)雜數(shù)學(xué)模型的復(fù)雜性，有效的財務(wù)管理意味著軟件工具和系統(tǒng)的應(yīng)用。我們的解決方案實現(xiàn)了以下功能：
各種工具類型的建模和定價。
使用列表、過濾器和結(jié)構(gòu)對資產(chǎn)、負(fù)債、失衡頭寸及其子投資組合中的投資組合進(jìn)行分層。
現(xiàn)金流的產(chǎn)生和評估（固定、浮動、付費）。
定義ALM 分析的定期和不定期未來期間。
計算價格和指標(biāo)，例如頭寸級別的凈現(xiàn)值和投資組合級別的匯總。
修正久期、凸度、離散度、內(nèi)部收益率等。
根據(jù)利率表達(dá)式計算機(jī)會率，這些表達(dá)式可以定義利率，例如浮動利率、利差、上/下、期限組合、曲線組合、貨幣組合、歷史、平均、下跌等。
市場因素（外匯、利率、股票指數(shù)、收益率曲線等）和資本發(fā)展（流動性情景）的未來情景的定義和使用，包括延期、業(yè)務(wù)增加/減少、違約債務(wù)人損失、預(yù)算規(guī)劃、未來現(xiàn)金流量義務(wù)等。利用市場和流動性情景可以對資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行未來估值和壓力測試。參與投資組合的模擬頭寸是規(guī)劃和調(diào)查未來現(xiàn)金流的靈活方式。
負(fù)債管理系統(tǒng)還可以與其他系統(tǒng)集成：如資產(chǎn)管理系統(tǒng)、crm客戶關(guān)系管理系統(tǒng)、erp系統(tǒng)、庫存管理系統(tǒng)等。
高級ALM分析的性能，與未來的利息和資本發(fā)展和轉(zhuǎn)型相關(guān)，包括：
未來期間的現(xiàn)金流量分析和缺口分析，根據(jù)現(xiàn)金流量類型，例如資本減少/增加、利率支付、隨機(jī)建模工具的預(yù)期回報。
利息收入分析，根據(jù)另類或市場相關(guān)業(yè)務(wù)的利率計算資產(chǎn)和負(fù)債端的利率、利潤和貢獻(xiàn)?？偟?、有條件的和結(jié)構(gòu)性的利潤和貢獻(xiàn)是在資產(chǎn)和負(fù)債雙方之間獲得的。
資金轉(zhuǎn)移定價（FTP），根據(jù)不同合同期限的替代業(yè)務(wù)機(jī)會，計算資產(chǎn)和負(fù)債的市場價值和貢獻(xiàn)。這一特征被稱為期限轉(zhuǎn)換，即用利率較低的短期展期存款對高利率的長期貸款進(jìn)行再融資。
再融資和再投資，包括確定計劃頭寸以對未來現(xiàn)金流進(jìn)行再融資或再投資。
投資組合復(fù)制，用于對未來金融工具（例如展期和非定期負(fù)債）進(jìn)行建模，而無需了解現(xiàn)金流或回報。
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